PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMMK.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMMK.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

ZMMK.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMMK.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.10%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью 0.37%.

ZMMK.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Money Market Fund ETF Series

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TOTCSH.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий ZMMK.TO и TCSH.TO

ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TCSH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCSH.TO
TD Cash Management ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZMMK.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMMK.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMMK.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.17

5.78

+4.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.94

10.76

+15.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.05

2.86

+3.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

86.98

26.59

+60.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

406.21

107.81

+298.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMMK.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMMK.TO на текущий момент составляет 10.17, что выше коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMMK.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMMK.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17

5.78

+4.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.37

5.30

+5.08

Корреляция

Корреляция между ZMMK.TO и TCSH.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMMK.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM20252024202320222021
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZMMK.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMMK.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-0.54%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.10%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.01%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMMK.TO и TCSH.TO

Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.08%, в то время как у TD Cash Management ETF (TCSH.TO) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMMK.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.13%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

0.37%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

0.46%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

0.71%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

0.71%

-0.37%