PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMMK.TO с MART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMMK.TO с MART

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.86%/yr vs 17.81%/yr for MART. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.74%/yr for MART.

Доходность

Сравнение доходности ZMMK.TO и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZMMK.TO торгуется в CAD, в то время как MART торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MART были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 9.90%.

ZMMK.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
0.30%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.90%
6 месяцев
8.99%
1 год
22.14%
3 года*
17.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и MART

2026 (YTD)202520242023
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.11%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		9.90%9.66%25.54%13.95%

Correlation

The correlation between ZMMK.TO and MART is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Money Market Fund ETF Series

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTTMART с NVBT

Доходность на риск

ZMMK.TO vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMMK.TO c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMMK.TOMARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.68
2.96

+6.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.12
4.15

+19.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.48

1.61

+3.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

83.57

5.96

+77.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

380.38

21.97

+358.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMMK.TO vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMMK.TO на текущий момент составляет 9.68, что выше коэффициента Шарпа MART равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMMK.TO и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMMK.TOMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68

2.96

+6.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.31

1.90

+8.41

Просадки

Сравнение просадок ZMMK.TO и MART

Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки MART в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и MART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMMK.TOMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-12.90%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-3.73%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-12.90%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.21%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.01%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMMK.TO и MART

Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMMK.TOMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.32%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

5.90%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

7.51%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

9.62%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

9.62%

-9.28%

Сравнение комиссий ZMMK.TO и MART

ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MART в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMMK.TO и MART

Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как MART не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ZMMK.TO and MART have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.74% for MART.

ZMMK.TO is categorized as Money Market, while MART is Options Trading. They also come from different issuers: BMO and Allianz. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.74% for MART.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и MART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор