PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMI.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMI.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZMI.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMI.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMI.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%13.37%-2.52%4.84%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ZMI.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 6.17% против 14.40% соответственно.

ZMI.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.24%
С начала года
2.98%
6 месяцев
2.10%
1 год
8.46%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Monthly Income ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZMI.TO и ZSP.TO

ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZMI.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMI.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMI.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.73

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

4.37

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMI.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMI.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMI.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMI.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.73

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.08

-0.36

Корреляция

Корреляция между ZMI.TO и ZSP.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMI.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZMI.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, примерно равная максимальной просадке ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMI.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-26.94%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-12.43%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-22.25%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.65%

-26.94%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-6.12%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-3.37%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.33%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMI.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 3.14%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMI.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.16%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

9.35%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

18.36%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

14.97%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

16.37%

-7.54%