PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMI.TO с VCIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMI.TO с VCIP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO).

ZMI.TO и VCIP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMI.TO и VCIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMI.TO и VCIP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%8.71%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у VCIP.TO с доходностью 0.07%.

ZMI.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.24%
С начала года
2.98%
6 месяцев
2.10%
1 год
8.46%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.06%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Monthly Income ETF

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO

Сравнение комиссий ZMI.TO и VCIP.TO

ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VCIP.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF

Доходность на риск

ZMI.TO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMI.TO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMI.TOVCIP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.93

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

4.51

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMI.TO vs. VCIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMI.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIP.TO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMI.TO и VCIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMI.TOVCIP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.40

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между ZMI.TO и VCIP.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMI.TO и VCIP.TO

Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VCIP.TO в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.69%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZMI.TO и VCIP.TO

Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки VCIP.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и VCIP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMI.TOVCIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-15.87%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-3.80%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-15.87%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.60%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-3.65%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.12%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMI.TO и VCIP.TO

BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMI.TOVCIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.42%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

3.45%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

5.02%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

5.64%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

6.25%

+2.58%