Сравнение ZMAR с APRB
ZMAR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZMAR charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.38%.
ZMAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMAR и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 2.28% | 1.49% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.38% | 2.48% |
Correlation
The correlation between ZMAR and APRB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMAR vs. APRB — Ранг доходности на риск
ZMAR
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZMAR c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMAR | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и APRB
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMAR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -4.59% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.59% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.71% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMAR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 5.94% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 5.94% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 5.94% | -2.86% |
Сравнение комиссий ZMAR и APRB
ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и APRB
Ни ZMAR, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZMAR and APRB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAR.
ZMAR and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for ZMAR and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для ZMAR и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор