PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLI.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZLI.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		3.41%12.93%11.92%9.08%-9.81%6.78%-0.89%9.70%4.88%13.87%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции ZLI.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 5.92% против 14.97% соответственно.

ZLI.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.61%
3 года*
10.44%
5 лет*
6.67%
10 лет*
5.92%

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с XLUZLI.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZLI.TO и ZUQ.TO

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZLI.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.43

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.71

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.64

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

1.88

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.88

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и ZUQ.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.17%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLI.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-26.94%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.04%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-26.94%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

-26.94%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-7.63%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.64%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.74%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и ZUQ.TO

BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) имеют волатильность 4.87% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLI.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.01%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.28%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

17.95%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

16.40%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

17.54%

-5.15%