Сравнение ZLI.TO с ZNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).
ZLI.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZLI.TO и ZNQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.60% | 12.93% | 11.92% | 9.08% | -9.81% | 6.78% | -0.89% | 7.08% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | -3.70% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 26.59% | 44.65% | 22.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.
ZLI.TO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 5.84%
ZNQ.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZLI.TO и ZNQ.TO
ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZLI.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
ZLI.TO
ZNQ.TO
Сравнение ZLI.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLI.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.35 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.56 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 4.56 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLI.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.90 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ZLI.TO и ZNQ.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.19% | 2.24% | 2.47% | 2.69% | 2.86% | 2.50% | 2.65% | 2.35% | 2.48% | 2.21% | 2.49% | 0.91% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZLI.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и ZNQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZLI.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.67% | -32.09% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -13.03% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -32.09% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -8.73% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.76% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.45% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLI.TO и ZNQ.TO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 5.34%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZLI.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.38% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 12.68% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 22.59% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 20.84% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 22.46% | -10.07% |