PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с FCIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLI.TO с FCIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO).

ZLI.TO и FCIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и FCIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и FCIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.60%12.93%11.92%9.08%-9.81%6.78%4.62%
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		10.05%33.59%6.89%22.74%-0.22%14.15%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 10.05%.

ZLI.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.89%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.50%
10 лет*
5.84%

FCIV.TO

1 день
2.69%
1 месяц
-2.93%
С начала года
10.05%
6 месяцев
13.24%
1 год
30.28%
3 года*
21.15%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

Fidelity International Value ETF

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с XDSR.TOZLI.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий ZLI.TO и FCIV.TO

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.

FCIV.TO
Fidelity International Value ETF
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF

Доходность на риск

ZLI.TO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOFCIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.70

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.23

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.25

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

10.57

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. FCIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FCIV.TO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и FCIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOFCIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.70

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.00

-0.50

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и FCIV.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и FCIV.TO

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FCIV.TO в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.19%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.89%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и FCIV.TO

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, примерно равная максимальной просадке FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и FCIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLI.TOFCIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-24.27%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-13.14%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-24.27%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-3.45%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.11%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.84%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и FCIV.TO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLI.TOFCIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.93%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

11.72%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

17.88%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

15.15%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

15.59%

-3.20%