PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIV.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIV.TO с VDU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO).

FCIV.TO и VDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIV.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIV.TO и VDU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		10.05%33.59%6.89%22.74%-0.22%14.15%5.34%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		4.04%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%13.31%

Доходность по периодам

С начала года, FCIV.TO показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у VDU.TO с доходностью 4.04%.

FCIV.TO

1 день
2.69%
1 месяц
-2.93%
С начала года
10.05%
6 месяцев
13.24%
1 год
30.28%
3 года*
21.15%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—

VDU.TO

1 день
3.34%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.04%
6 месяцев
8.45%
1 год
24.80%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с SLVP
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий FCIV.TO и VDU.TO

FCIV.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDU.TO в 0.22%.

FCIV.TO
Fidelity International Value ETF
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Доходность на риск

FCIV.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIV.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIV.TOVDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.49

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.03

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.13

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

8.23

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIV.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIV.TO на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIV.TO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIV.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.77

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.64

+0.36

Корреляция

Корреляция между FCIV.TO и VDU.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIV.TO и VDU.TO

Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VDU.TO в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.89%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.34%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FCIV.TO и VDU.TO

Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и VDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIV.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-29.19%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.47%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-24.10%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-7.23%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.70%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.97%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIV.TO и VDU.TO

Текущая волатильность для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) составляет 6.93%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что FCIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIV.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.37%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.26%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

16.74%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

13.23%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.61%

+0.98%