Сравнение ZLH.TO с ZEB.TO
ZLH.TO (BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - ZLH.TO is a Large Cap Blend Equities fund managed by BMO, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Over the past 10 years, ZLH.TO returned 7.35%/yr vs 17.31%/yr for ZEB.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZLH.TO charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLH.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLH.TO показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 36.26%. За последние 10 лет акции ZLH.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 7.35% против 17.31% соответственно.
ZLH.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 7.35%
ZEB.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 33.91%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 73.28%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам ZLH.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLH.TO BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | 9.24% | 5.90% | 10.95% | -2.11% | 0.20% | 22.07% | 2.34% | 25.20% | -1.85% | 11.93% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 36.26% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between ZLH.TO and ZEB.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between ZLH.TO and ZEB.TO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZLH.TO и ZEB.TO
Секторы
ZLH.TO
ZEB.TO
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
ZLH.TO
ZEB.TO
-
Технологии
ZLH.TO
ZEB.TO
-
Здравоохранение
ZLH.TO
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZLH.TO
ZEB.TO
-
Финансовые услуги
ZLH.TO
ZEB.TO
Промышленность
ZLH.TO
ZEB.TO
-
Недвижимость
ZLH.TO
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZLH.TO
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZLH.TO
ZEB.TO
-
Сырьевые материалы
ZLH.TO
ZEB.TO
-
Энергетика
ZLH.TO
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLH.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZLH.TO
ZEB.TO
Сравнение ZLH.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLH.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.98 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 8.73 | -7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 37.41 | -34.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZLH.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZLH.TO за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLH.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLH.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -39.69% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.44% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.17% | -14.80% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | -25.97% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -39.69% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.50% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -5.62% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.97% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLH.TO и ZEB.TO
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ZLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLH.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.23% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 11.58% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 13.36% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 13.62% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.91% | -3.07% |
Сравнение комиссий ZLH.TO и ZEB.TO
ZLH.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLH.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.23% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
ZLH.TO BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | 1.74% | 1.92% | 2.25% | 2.45% | 2.12% | 1.84% | 1.95% | 1.55% | 2.00% | 1.93% | 2.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZLH.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZLH.TO.
ZLH.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZEB.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.30% for ZLH.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLH.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор