PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZLH.TO с ZLU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLH.TO с ZLU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZLH.TO (BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF) and ZLU.TO (BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)) are both Large Cap Blend Equities funds from BMO. Over the past 10 years, ZLH.TO returned 7.35%/yr vs 9.24%/yr for ZLU.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZLH.TO charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for ZLU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZLH.TO и ZLU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLH.TO показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции ZLH.TO уступали акциям ZLU.TO по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.24% соответственно.

ZLH.TO

1 день
1.38%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
6.33%
С начала года
9.24%
1 год
9.74%
3 года*
8.69%
5 лет*
6.51%
10 лет*
7.35%

ZLU.TO

1 день
1.42%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
8.50%
С начала года
13.19%
1 год
14.15%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLH.TO и ZLU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLH.TO
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF		9.24%5.90%10.95%-2.11%0.20%22.07%2.34%25.20%-1.85%11.93%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		13.19%2.03%21.63%-3.26%7.95%20.72%2.06%20.48%8.39%5.06%

Correlation

The correlation between ZLH.TO and ZLU.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г.

0.63

Over the past year, ZLH.TO and ZLU.TO have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ZLH.TO и ZLU.TO

Секторы
ZLH.TO
ZLU.TO

Коммунальные услуги

20.7%
19.4%

Технологии

18.7%
20.4%

Здравоохранение

17.8%
17.3%

Потребительский защитный сектор

12.4%
11.3%

Финансовые услуги

11.7%
10.6%

Промышленность

6.3%
7.9%

Недвижимость

3.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

3.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.3%

Сырьевые материалы

2.2%
0.7%

Энергетика

0.7%
0.4%

Коммунальные услуги

ZLH.TO
20.7%
ZLU.TO
19.4%

Технологии

ZLH.TO
18.7%
ZLU.TO
20.4%

Здравоохранение

ZLH.TO
17.8%
ZLU.TO
17.3%

Потребительский защитный сектор

ZLH.TO
12.4%
ZLU.TO
11.3%

Финансовые услуги

ZLH.TO
11.7%
ZLU.TO
10.6%

Промышленность

ZLH.TO
6.3%
ZLU.TO
7.9%

Недвижимость

ZLH.TO
3.4%
ZLU.TO
3.9%

Потребительский циклический сектор

ZLH.TO
3.2%
ZLU.TO
3.8%

Коммуникационные услуги

ZLH.TO
3.0%
ZLU.TO
4.3%

Сырьевые материалы

ZLH.TO
2.2%
ZLU.TO
0.7%

Энергетика

ZLH.TO
0.7%
ZLU.TO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)

Часто сравнивают с ZLH.TO:
ZLH.TO с ESGY.TOZLH.TO с TULV.TOZLH.TO с XTOT.TOZLH.TO с TPU.TOZLH.TO с XMS.TOZLH.TO с SMVP.TOZLH.TO с FLUS.TO
Часто сравнивают с ZLU.TO:
ZLU.TO с ZSP.TOZLU.TO с XMU.TOZLU.TO с ZDY.TOZLU.TO с XEQT.TOZLU.TO с ZID.TOZLU.TO с XBAL.TOZLU.TO с SPLV

Доходность на риск

ZLH.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLH.TO
Ранг доходности на риск ZLH.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLH.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLH.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLH.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLH.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLH.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ZLU.TO
Ранг доходности на риск ZLU.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLU.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLU.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLU.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLU.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLU.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLH.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLH.TOZLU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.25

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.69

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.89

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

4.72

-1.50

ZLH.TO vs. ZLU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLH.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLU.TO равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLH.TO и ZLU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLH.TO и ZLU.TO

Максимальная просадка ZLH.TO за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLH.TO и ZLU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLH.TOZLU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-25.49%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-7.52%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-9.15%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-10.30%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-25.49%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.67%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.08%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLH.TO и ZLU.TO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) составляет 4.67%, в то время как у BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что ZLH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLH.TOZLU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.20%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.58%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

11.38%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

11.53%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

13.96%

-0.12%

Сравнение комиссий ZLH.TO и ZLU.TO

ZLH.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZLU.TO в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLH.TO и ZLU.TO

Дивидендная доходность ZLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности ZLU.TO в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLH.TO
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF		1.74%1.92%2.25%2.45%2.12%1.84%1.95%1.55%2.00%1.93%2.02%0.00%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		1.70%1.95%1.97%2.39%1.95%1.76%1.83%1.57%1.89%2.00%2.36%1.80%

Часто задаваемые вопросы

ZLH.TO and ZLU.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLH.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLH.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for ZLU.TO.

Their fees differ too: 0.30% for ZLH.TO and 0.33% for ZLU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLH.TO и ZLU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор