Сравнение ZLH.TO с SMVP.TO
ZLH.TO (BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF) and SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, ZLH.TO returned 9.74% vs 13.19% for SMVP.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZLH.TO charges 0.30%/yr vs 0.00%/yr for SMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLH.TO и SMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLH.TO показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у SMVP.TO с доходностью 10.65%.
ZLH.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 7.35%
SMVP.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZLH.TO и SMVP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZLH.TO BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | 9.24% | 4.45% |
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 10.65% | 3.24% |
Correlation
The correlation between ZLH.TO and SMVP.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between ZLH.TO and SMVP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLH.TO vs. SMVP.TO — Ранг доходности на риск
ZLH.TO
SMVP.TO
Сравнение ZLH.TO c SMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLH.TO | SMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.06 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 4.69 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZLH.TO и SMVP.TO
Максимальная просадка ZLH.TO за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки SMVP.TO в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLH.TO и SMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLH.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -12.11% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -6.44% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.72% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.58% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.82% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLH.TO и SMVP.TO
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) имеют волатильность 4.67% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLH.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.79% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 8.26% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 10.43% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 13.30% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 13.30% | +0.54% |
Сравнение комиссий ZLH.TO и SMVP.TO
ZLH.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMVP.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLH.TO и SMVP.TO
Дивидендная доходность ZLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SMVP.TO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.17% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLH.TO BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | 1.74% | 1.92% | 2.25% | 2.45% | 2.12% | 1.84% | 1.95% | 1.55% | 2.00% | 1.93% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ZLH.TO and SMVP.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.30% for ZLH.TO.
They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.30% for ZLH.TO and 0.00% for SMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLH.TO и SMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор