Сравнение ZLD.TO с ZEB.TO
ZLD.TO (BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - ZLD.TO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BMO, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Over the past 10 years, ZLD.TO returned 6.52%/yr vs 17.31%/yr for ZEB.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ZLD.TO charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLD.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLD.TO показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 36.26%. За последние 10 лет акции ZLD.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 6.52% против 17.31% соответственно.
ZLD.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.52%
ZEB.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 33.91%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 73.28%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам ZLD.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLD.TO BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF | 5.53% | 9.63% | 11.11% | 11.37% | -6.68% | 12.56% | -5.85% | 17.60% | 0.60% | 12.86% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 36.26% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between ZLD.TO and ZEB.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов ZLD.TO и ZEB.TO
Секторы
ZLD.TO
ZEB.TO
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
ZLD.TO
ZEB.TO
Потребительский защитный сектор
ZLD.TO
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZLD.TO
ZEB.TO
-
Здравоохранение
ZLD.TO
ZEB.TO
-
Промышленность
ZLD.TO
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
ZLD.TO
ZEB.TO
-
Недвижимость
ZLD.TO
ZEB.TO
-
Технологии
ZLD.TO
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZLD.TO
ZEB.TO
-
Сырьевые материалы
ZLD.TO
ZEB.TO
-
Энергетика
ZLD.TO
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLD.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZLD.TO
ZEB.TO
Сравнение ZLD.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLD.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.98 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 8.73 | -7.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 37.41 | -35.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZLD.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZLD.TO за все время составила -28.97%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLD.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLD.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.97% | -39.69% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -8.44% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -14.80% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -25.97% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.97% | -39.69% | +10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.50% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -5.62% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.97% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLD.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) составляет 1.93%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ZLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLD.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 4.23% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 11.58% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 13.36% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 13.62% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 16.91% | -4.09% |
Сравнение комиссий ZLD.TO и ZEB.TO
ZLD.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLD.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.23% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
ZLD.TO BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF | 2.19% | 2.29% | 2.45% | 2.66% | 2.62% | 2.31% | 2.62% | 2.17% | 2.36% | 2.23% | 1.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZLD.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for ZLD.TO.
ZLD.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZEB.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.40% for ZLD.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLD.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор