PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZLD.TO с FLUR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLD.TO с FLUR.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZLD.TO (BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF) and FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ZLD.TO returned 6.41%/yr vs 10.73%/yr for FLUR.NEO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZLD.TO charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for FLUR.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZLD.TO и FLUR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLD.TO показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у FLUR.NEO с доходностью 12.98%.

ZLD.TO

1 день
0.19%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.53%
1 год
7.37%
3 года*
10.30%
5 лет*
6.41%
10 лет*
6.52%

FLUR.NEO

1 день
-0.59%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.59%
С начала года
12.98%
1 год
25.56%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLD.TO и FLUR.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZLD.TO
BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF		5.53%9.63%11.11%11.37%-6.68%12.56%-5.85%11.07%
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		12.98%25.68%12.42%12.87%-10.40%14.74%9.77%14.40%

Correlation

The correlation between ZLD.TO and FLUR.NEO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.38

The correlation between ZLD.TO and FLUR.NEO shifts across timeframes, from 0.34 (5 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF

Franklin International Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZLD.TO:
ZLD.TO с VIDY.TOZLD.TO с QDX.TOZLD.TO с ESGE.TOZLD.TO с ZMMK.TOZLD.TO с ZXM.TOZLD.TO с FCIV.TOZLD.TO с FCRI.TO
Часто сравнивают с FLUR.NEO:
FLUR.NEO с VXC.TOFLUR.NEO с XEF.TOFLUR.NEO с VIDY.TOFLUR.NEO с TILV.TOFLUR.NEO с XSEA.TOFLUR.NEO с XDSR.TOFLUR.NEO с FCIV.TO

Доходность на риск

ZLD.TO vs. FLUR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLD.TO
Ранг доходности на риск ZLD.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLD.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLD.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLD.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLUR.NEO
Ранг доходности на риск FLUR.NEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUR.NEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUR.NEO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUR.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUR.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUR.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLD.TO c FLUR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLD.TOFLUR.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.67

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.36

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.30

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

8.69

-6.46

ZLD.TO vs. FLUR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLD.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FLUR.NEO равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLD.TO и FLUR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLD.TO и FLUR.NEO

Максимальная просадка ZLD.TO за все время составила -28.97%, примерно равная максимальной просадке FLUR.NEO в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLD.TO и FLUR.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLD.TOFLUR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.97%

-30.20%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-11.21%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-14.64%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-27.44%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.75%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.04%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.96%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLD.TO и FLUR.NEO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) составляет 1.93%, в то время как у Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что ZLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLD.TOFLUR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

3.07%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

12.13%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

15.40%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

15.09%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

16.93%

-4.11%

Сравнение комиссий ZLD.TO и FLUR.NEO

ZLD.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLUR.NEO в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLD.TO и FLUR.NEO

Дивидендная доходность ZLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FLUR.NEO в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		1.77%2.40%2.76%2.71%2.95%1.85%1.97%3.07%0.00%0.00%0.00%
ZLD.TO
BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF		2.19%2.29%2.45%2.66%2.62%2.31%2.62%2.17%2.36%2.23%1.96%

Часто задаваемые вопросы

ZLD.TO and FLUR.NEO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLUR.NEO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLUR.NEO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for ZLD.TO.

They also come from different issuers: BMO and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for ZLD.TO and 0.27% for FLUR.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLD.TO и FLUR.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор