Сравнение ZLD.TO с ZXM.TO
ZLD.TO (BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF) and ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) are both exchange-traded funds - ZLD.TO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BMO, while ZXM.TO is a Momentum fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Over the past 10 years, ZLD.TO returned 6.52%/yr vs 13.33%/yr for ZXM.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZLD.TO charges 0.40%/yr vs 0.67%/yr for ZXM.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLD.TO и ZXM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLD.TO показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у ZXM.TO с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции ZLD.TO уступали акциям ZXM.TO по среднегодовой доходности: 6.52% против 13.33% соответственно.
ZLD.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.52%
ZXM.TO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам ZLD.TO и ZXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLD.TO BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF | 5.53% | 9.63% | 11.11% | 11.37% | -6.68% | 12.56% | -5.85% | 17.60% | 0.60% | 12.86% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 13.69% | 35.74% | 21.42% | 14.21% | -20.62% | 25.67% | 16.23% | 30.39% | -17.00% | 28.15% |
Correlation
The correlation between ZLD.TO and ZXM.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ZLD.TO and ZXM.TO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ZLD.TO и ZXM.TO
Секторы
ZLD.TO
ZXM.TO
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
ZLD.TO
ZXM.TO
Потребительский защитный сектор
ZLD.TO
ZXM.TO
Коммуникационные услуги
ZLD.TO
ZXM.TO
Здравоохранение
ZLD.TO
ZXM.TO
Промышленность
ZLD.TO
ZXM.TO
Коммунальные услуги
ZLD.TO
ZXM.TO
Недвижимость
ZLD.TO
ZXM.TO
Технологии
ZLD.TO
ZXM.TO
Потребительский циклический сектор
ZLD.TO
ZXM.TO
Сырьевые материалы
ZLD.TO
ZXM.TO
Энергетика
ZLD.TO
ZXM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLD.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск
ZLD.TO
ZXM.TO
Сравнение ZLD.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLD.TO | ZXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.18 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 11.73 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZLD.TO и ZXM.TO
Максимальная просадка ZLD.TO за все время составила -28.97%, что меньше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLD.TO и ZXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLD.TO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.97% | -35.22% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -10.35% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -12.74% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -26.93% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.97% | -35.22% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -4.79% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -6.41% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.80% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLD.TO и ZXM.TO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) составляет 1.93%, в то время как у CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ZLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLD.TO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 4.99% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 14.41% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 15.95% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 16.19% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 16.56% | -3.74% |
Сравнение комиссий ZLD.TO и ZXM.TO
ZLD.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLD.TO и ZXM.TO
Дивидендная доходность ZLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ZXM.TO в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLD.TO BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF | 2.19% | 2.29% | 2.45% | 2.66% | 2.62% | 2.31% | 2.62% | 2.17% | 2.36% | 2.23% | 1.96% | 0.00% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 1.91% | 2.39% | 2.97% | 3.57% | 5.50% | 1.58% | 0.86% | 1.19% | 1.48% | 0.88% | 1.19% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZLD.TO and ZXM.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZLD.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZLD.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.67% for ZXM.TO.
ZLD.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZXM.TO is Momentum. They also come from different issuers: BMO and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.40% for ZLD.TO and 0.67% for ZXM.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLD.TO и ZXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор