PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с ACWV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. ZLB.TO is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 10 years, ZLB.TO returned 10.66%/yr vs 8.42%/yr for ACWV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLB.TO торгуется в CAD, в то время как ACWV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции ZLB.TO превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 10.66% против 8.42% соответственно.

ZLB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
4.51%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.84%
1 год
13.21%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.24%
10 лет*
10.66%

ACWV

1 день
0.63%
1 месяц
3.30%
С начала года
5.08%
6 месяцев
4.53%
1 год
7.27%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.57%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		5.69%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		5.08%5.97%20.82%5.66%-4.68%13.91%0.60%16.05%6.87%10.54%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and ACWV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.51

The correlation between ZLB.TO and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и ACWV

Секторы
ZLB.TO
ACWV

Финансовые услуги

23.9%
13.1%

Потребительский защитный сектор

18.3%
10.3%

Коммунальные услуги

17.6%
7.8%

Промышленность

10.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.1%

Сырьевые материалы

6.2%
1.8%

Недвижимость

4.3%
0.8%

Технологии

1.9%
22.6%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

13.2%

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.9%
ACWV
13.1%

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.3%
ACWV
10.3%

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
ACWV
7.8%

Промышленность

ZLB.TO
10.0%
ACWV
7.9%

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.3%
ACWV
12.2%

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.5%
ACWV
5.1%

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.2%
ACWV
1.8%

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
ACWV
0.8%

Технологии

ZLB.TO
1.9%
ACWV
22.6%

Энергетика

ZLB.TO

-

ACWV
3.4%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

ACWV
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

ZLB.TO vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLB.TOACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.81

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.18

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.39

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

3.40

+3.44

ZLB.TO vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и ACWV

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки ACWV в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-22.43%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.27%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-8.50%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-14.73%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-22.43%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.67%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.15%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и ACWV

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.47%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.58%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

9.06%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

12.01%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

13.94%

-1.72%

Сравнение комиссий ZLB.TO и ACWV

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и ACWV

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ACWV в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.88%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and ACWV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while ACWV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.20% for ACWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор