Сравнение ZJUN с BJUN
ZJUN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June) and BJUN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds from Innovator. ZJUN is actively managed, while BJUN is passively managed. Over the past year, ZJUN returned 5.21% vs 11.14% for BJUN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZJUN и BJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJUN показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у BJUN с доходностью 4.55%.
ZJUN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BJUN
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJUN и BJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 2.35% | 4.15% |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.55% | 10.21% |
Correlation
The correlation between ZJUN and BJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between ZJUN and BJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJUN vs. BJUN — Ранг доходности на риск
ZJUN
BJUN
Сравнение ZJUN c BJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJUN | BJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.57 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.76 | 12.45 | +10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJUN и BJUN
Максимальная просадка ZJUN за все время составила -1.08%, что меньше максимальной просадки BJUN в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUN и BJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJUN | BJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.08% | -22.71% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -4.36% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.42% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -2.82% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.90% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUN и BJUN
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) составляет 0.79%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что ZJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJUN | BJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 2.51% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 5.84% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 7.10% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 10.97% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 13.18% | -11.13% |
Сравнение комиссий ZJUN и BJUN
И ZJUN, и BJUN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUN и BJUN
Ни ZJUN, ни BJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZJUN and BJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJUN has higher volatility (2.51%) compared to ZJUN (0.79%). In terms of maximum drawdown, ZJUN dropped -1.08% vs BJUN's -22.71%.
On 1-year performance, BJUN leads with 11.14% vs 5.21% for ZJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZJUN has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BJUN has performed better with a 11.14% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZJUN and BJUN have the same expense ratio: 0.79% per year.
ZJUN and BJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJUN и BJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор