PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с RGPM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с RGPM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO).

ZJG.TO и RGPM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. RGPM.NEO - это активно управляемый фонд от RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и RGPM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и RGPM.NEO

2026 (YTD)202520242023
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%3.73%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		14.37%132.70%48.50%-6.41%
Разные валюты инструментов

ZJG.TO торгуется в CAD, в то время как RGPM.NEO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RGPM.NEO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у RGPM.NEO с доходностью 14.37%.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

RGPM.NEO

1 день
3.73%
1 месяц
-13.76%
С начала года
14.37%
6 месяцев
27.96%
1 год
97.42%
3 года*
49.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

RBC Global Precious Metals Fund

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с XBM.TO

Сравнение комиссий ZJG.TO и RGPM.NEO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RGPM.NEO в 1.02%.

RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. RGPM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c RGPM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TORGPM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

2.38

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.56

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

3.25

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

12.24

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. RGPM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGPM.NEO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и RGPM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TORGPM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.70

-1.50

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и RGPM.NEO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и RGPM.NEO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и RGPM.NEO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки RGPM.NEO в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и RGPM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TORGPM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-29.46%

-52.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-29.46%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-15.14%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-7.83%

-41.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

7.89%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и RGPM.NEO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGPM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TORGPM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

15.80%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

35.54%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

41.25%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

31.28%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

31.28%

+7.20%