Сравнение ZJG.TO с HGGG.TO
ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) and HGGG.TO (Harvest Global Gold Giants Index ETF) are both Gold funds - ZJG.TO tracks the Dow Jones North America Select Junior Gold Index while HGGG.TO tracks the Solactive Global Gold Giants Index TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZJG.TO returned 27.12%/yr vs 24.63%/yr for HGGG.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZJG.TO charges 0.61%/yr vs 0.40%/yr for HGGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZJG.TO и HGGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJG.TO показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у HGGG.TO с доходностью -10.17%.
ZJG.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -12.49%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 50.21%
- 5 лет*
- 27.12%
- 10 лет*
- 13.40%
HGGG.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.63%
- 1 год
- 60.30%
- 3 года*
- 47.27%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJG.TO и HGGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | -7.48% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | -0.89% | -16.72% | 24.40% | 44.59% |
HGGG.TO Harvest Global Gold Giants Index ETF | -10.17% | 170.60% | 26.04% | 4.17% | -4.68% | -15.67% | 31.47% | 24.47% |
Correlation
The correlation between ZJG.TO and HGGG.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, ZJG.TO and HGGG.TO have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJG.TO vs. HGGG.TO — Ранг доходности на риск
ZJG.TO
HGGG.TO
Сравнение ZJG.TO c HGGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJG.TO | HGGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.67 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 4.27 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJG.TO и HGGG.TO
Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки HGGG.TO в -52.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и HGGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJG.TO | HGGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.59% | -52.29% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.55% | -36.32% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.55% | -36.32% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -39.14% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.70% | -32.64% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -20.55% | -28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 14.16% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJG.TO и HGGG.TO
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) с волатильностью 16.82%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJG.TO | HGGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 16.82% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 37.75% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 46.09% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 33.53% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.22% | 33.27% | +4.95% |
Сравнение комиссий ZJG.TO и HGGG.TO
ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HGGG.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJG.TO и HGGG.TO
Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как HGGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGGG.TO Harvest Global Gold Giants Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 0.54% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.13% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZJG.TO and HGGG.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HGGG.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HGGG.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for ZJG.TO.
ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index, while HGGG.TO tracks Solactive Global Gold Giants Index TR. They also come from different issuers: BMO and Harvest. Their fees differ too: 0.61% for ZJG.TO and 0.40% for HGGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZJG.TO и HGGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор