PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGG.TO с ZGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGGG.TO с ZGLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO).

HGGG.TO и ZGLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGGG.TO - это пассивный фонд от Harvest, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Giants Index TR. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HGGG.TO и ZGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGGG.TO и ZGLD.TO

2026 (YTD)20252024
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		6.31%170.60%31.19%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, HGGG.TO показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у ZGLD.TO с доходностью 11.93%.

HGGG.TO

1 день
8.03%
1 месяц
-20.27%
С начала года
6.31%
6 месяцев
25.64%
1 год
117.42%
3 года*
50.08%
5 лет*
30.21%
10 лет*
—

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global Gold Giants Index ETF

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с AMAX.TOHGGG.TO с HGY.TOHGGG.TO с ZGLH.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO

Сравнение комиссий HGGG.TO и ZGLD.TO

HGGG.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZGLD.TO в 0.23%.

HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

HGGG.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGG.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGG.TOZGLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

1.86

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.33

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.72

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.18

9.45

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGG.TO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGG.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ZGLD.TO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGG.TO и ZGLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGG.TOZGLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.86

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.32

-1.54

Корреляция

Корреляция между HGGG.TO и ZGLD.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGG.TO и ZGLD.TO

Ни HGGG.TO, ни ZGLD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%2.65%0.54%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGGG.TO и ZGLD.TO

Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и ZGLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGGG.TOZGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-17.23%

-34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-17.23%

-13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

-9.24%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-2.61%

-17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

4.96%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGG.TO и ZGLD.TO

Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что HGGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGGG.TOZGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.27%

10.15%

+9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.89%

23.03%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.54%

26.00%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

20.69%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

20.69%

+11.65%