PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с CGXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с CGXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO).

ZJG.TO и CGXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и CGXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и CGXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.01%-18.76%11.85%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		10.24%114.19%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.23%20.53%-18.76%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у CGXF.TO с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции CGXF.TO по среднегодовой доходности: 21.07% против 13.84% соответственно.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

CGXF.TO

1 день
3.11%
1 месяц
-14.66%
С начала года
10.24%
6 месяцев
20.81%
1 год
75.79%
3 года*
35.42%
5 лет*
21.92%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с HUG.TO

Сравнение комиссий ZJG.TO и CGXF.TO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CGXF.TO в 1.08%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOCGXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.91

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.26

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.76

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

10.14

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. CGXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа CGXF.TO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и CGXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOCGXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.91

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.06

+0.14

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и CGXF.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и CGXF.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CGXF.TO в 9.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.24%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и CGXF.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и CGXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOCGXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-88.66%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-27.39%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-37.19%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-39.68%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-14.79%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-30.84%

-18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

7.46%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и CGXF.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOCGXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

14.99%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

32.93%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

39.86%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

30.17%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

30.10%

+8.38%