Сравнение ZJAN с IBIC
ZJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ZJAN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. ZJAN is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, ZJAN returned 7.47% vs 4.49% for IBIC. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. ZJAN charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности ZJAN и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZJAN показывает доходность 2.25%, а IBIC немного выше – 2.34%.
ZJAN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJAN и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 2.25% | 6.79% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 4.90% |
Correlation
The correlation between ZJAN and IBIC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJAN vs. IBIC — Ранг доходности на риск
ZJAN
IBIC
Сравнение ZJAN c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJAN | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 2.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 17.09 | -11.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.66 | 66.52 | -37.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJAN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 4.99 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 3.48 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок ZJAN и IBIC
Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJAN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -0.90% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -0.26% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.16% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.10% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.07% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJAN и IBIC
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJAN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.32% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 0.67% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 0.90% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.58% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.58% | +1.39% |
Сравнение комиссий ZJAN и IBIC
ZJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJAN и IBIC
ZJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZJAN and IBIC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZJAN has higher volatility (0.38%) compared to IBIC (0.32%). In terms of maximum drawdown, ZJAN dropped -3.20% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, ZJAN leads with 7.47% vs 4.49% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZJAN has performed better with a 7.47% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for ZJAN.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for ZJAN.
ZJAN is categorized as Defined Outcome, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ZJAN and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 3.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJAN и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор