Сравнение ZIU.TO с HDIV.TO
ZIU.TO (BMO S&P/TSX 60 Index ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. ZIU.TO is passively managed, while HDIV.TO is actively managed. Over the past year, ZIU.TO returned 33.57% vs 48.05% for HDIV.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIU.TO charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZIU.TO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIU.TO показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.
ZIU.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIU.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIU.TO BMO S&P/TSX 60 Index ETF | 11.50% | 28.37% | 21.12% | 10.25% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 17.22% | 33.87% | 23.15% | 13.56% |
Correlation
The correlation between ZIU.TO and HDIV.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between ZIU.TO and HDIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIU.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
ZIU.TO
HDIV.TO
Сравнение ZIU.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIU.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.71 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 5.47 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 26.51 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIU.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 3.83 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 1.27 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок ZIU.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка ZIU.TO за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIU.TO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIU.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -22.32% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.73% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -4.22% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.80% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIU.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) составляет 2.47%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ZIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIU.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.80% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 10.31% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 12.49% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 15.63% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 15.63% | -3.20% |
Сравнение комиссий ZIU.TO и HDIV.TO
ZIU.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIU.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность ZIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
ZIU.TO BMO S&P/TSX 60 Index ETF | 2.07% | 2.28% | 2.70% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIU.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for ZIU.TO.
ZIU.TO is categorized as Canada Equities, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.15% for ZIU.TO and 0.00% for HDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZIU.TO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор