PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHY.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHY.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZHY.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHY.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZHY.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHY.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		-0.64%6.27%6.04%11.48%-12.80%4.03%3.31%13.45%-3.88%5.06%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZHY.TO показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ZHY.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 4.09% против 14.46% соответственно.

ZHY.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.25%
3 года*
6.61%
5 лет*
2.45%
10 лет*
4.09%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZHY.TO:
ZHY.TO с ZEB.TOZHY.TO с ZAG.TOZHY.TO с CVD.TOZHY.TO с CGHY.TOZHY.TO с XSI.TOZHY.TO с XHY.TOZHY.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZHY.TO и ZSP.TO

ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZHY.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHY.TO
Ранг доходности на риск ZHY.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHY.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHY.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHY.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHY.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHY.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHY.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHY.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.77

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

4.16

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHY.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHY.TO на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHY.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHY.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.93

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.08

-0.64

Корреляция

Корреляция между ZHY.TO и ZSP.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHY.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		6.34%6.10%6.13%6.43%6.71%5.49%6.09%6.50%6.25%6.10%5.84%7.12%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZHY.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHY.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-26.94%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-12.43%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-22.25%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-26.94%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-5.64%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.37%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.34%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHY.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) составляет 2.74%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHY.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.13%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

9.36%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

18.34%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

14.97%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

16.37%

-5.44%