Сравнение ZHY.TO с ZAAA.NEO
ZHY.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ZHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged, while ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO. ZHY.TO is passively managed, while ZAAA.NEO is actively managed. Over the past year, ZHY.TO returned 3.75% vs 6.94% for ZAAA.NEO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZHY.TO charges 0.61%/yr vs 0.23%/yr for ZAAA.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZHY.TO и ZAAA.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHY.TO показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у ZAAA.NEO с доходностью 4.50%.
ZHY.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 3.53%
ZAAA.NEO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHY.TO и ZAAA.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 0.88% | 5.87% |
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 4.50% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ZHY.TO and ZAAA.NEO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHY.TO vs. ZAAA.NEO — Ранг доходности на риск
ZHY.TO
ZAAA.NEO
Сравнение ZHY.TO c ZAAA.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHY.TO | ZAAA.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.32 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.62 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHY.TO и ZAAA.NEO
Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки ZAAA.NEO в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и ZAAA.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHY.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -3.01% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.01% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -1.00% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.24% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHY.TO и ZAAA.NEO
Текущая волатильность для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) составляет 0.98%, в то время как у BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAAA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHY.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.51% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 3.39% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 4.59% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 4.64% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 4.64% | +6.22% |
Сравнение комиссий ZHY.TO и ZAAA.NEO
ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZAAA.NEO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHY.TO и ZAAA.NEO
Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности ZAAA.NEO в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.13% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 6.43% | 6.10% | 6.13% | 6.43% | 6.71% | 5.49% | 6.09% | 6.50% | 6.25% | 6.10% | 5.84% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
ZHY.TO and ZAAA.NEO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAAA.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAAA.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.61% for ZHY.TO.
ZHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while ZAAA.NEO is CLO. Their fees differ too: 0.61% for ZHY.TO and 0.23% for ZAAA.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZHY.TO и ZAAA.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор