Сравнение ZHP.TO с ZEB.TO
ZHP.TO (BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - ZHP.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by BMO, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Over the past 5 years, ZHP.TO returned -2.37%/yr vs 21.61%/yr for ZEB.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZHP.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHP.TO показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 36.26%.
ZHP.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
ZEB.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 33.91%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 73.28%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам ZHP.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | -0.44% | -1.34% | 7.03% | 4.43% | -19.49% | 4.62% | 7.83% | 13.82% | -5.84% | 4.23% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 36.26% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 6.92% |
Correlation
The correlation between ZHP.TO and ZEB.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHP.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZHP.TO
ZEB.TO
Сравнение ZHP.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHP.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.98 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 8.73 | -8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 37.41 | -36.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHP.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZHP.TO за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHP.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHP.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -39.69% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -8.44% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -14.80% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -25.97% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -0.50% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -5.62% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.97% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHP.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO) составляет 2.85%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ZHP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHP.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.23% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 11.58% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 13.36% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 13.62% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.91% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHP.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности ZEB.TO в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.23% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | 6.18% | 6.46% | 6.29% | 7.14% | 6.93% | 5.41% | 5.61% | 5.39% | 5.61% | 4.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZHP.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZHP.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ZEB.TO is Financials Equities.
Подберите оптимальное распределение для ZHP.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор