Сравнение ZHP.TO с TPRF.TO
ZHP.TO (BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF) and TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, ZHP.TO returned -2.44%/yr vs 9.00%/yr for TPRF.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZHP.TO и TPRF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHP.TO показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у TPRF.TO с доходностью 7.27%.
ZHP.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -2.73%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
TPRF.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHP.TO и TPRF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | -0.81% | -1.34% | 7.03% | 4.43% | -19.49% | 4.62% | 7.83% | 13.82% | -3.41% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 7.27% | 18.21% | 28.67% | 5.53% | -15.46% | 31.78% | 4.65% | 12.00% | -14.27% |
Correlation
The correlation between ZHP.TO and TPRF.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHP.TO vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск
ZHP.TO
TPRF.TO
Сравнение ZHP.TO c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHP.TO | TPRF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.82 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 6.27 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 33.83 | -33.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHP.TO и TPRF.TO
Максимальная просадка ZHP.TO за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки TPRF.TO в -44.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHP.TO и TPRF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHP.TO | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -44.80% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -2.49% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -8.39% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -23.90% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | 0.00% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -7.51% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 0.46% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHP.TO и TPRF.TO
BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что ZHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHP.TO | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.93% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.64% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 4.11% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 9.63% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 15.24% | +0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHP.TO и TPRF.TO
Дивидендная доходность ZHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности TPRF.TO в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.48% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 4.99% | 4.04% | 5.09% | 5.05% | 0.00% | 0.00% |
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | 6.20% | 6.46% | 6.29% | 7.14% | 6.93% | 5.41% | 5.61% | 5.39% | 5.61% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
ZHP.TO and TPRF.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and TD.
Подберите оптимальное распределение для ZHP.TO и TPRF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор