Сравнение ZHP.TO с DXP.TO
ZHP.TO (BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF) and DXP.TO (Dynamic Active Preferred Shares ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, ZHP.TO returned -2.37%/yr vs 8.14%/yr for DXP.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZHP.TO и DXP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHP.TO показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DXP.TO с доходностью 5.77%.
ZHP.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
DXP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHP.TO и DXP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | -0.44% | -1.34% | 7.03% | 4.43% | -19.49% | 4.62% | 7.83% | 13.82% | -5.84% | 4.23% |
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 5.77% | 17.64% | 25.73% | 8.22% | -16.46% | 27.89% | 5.67% | 3.94% | -9.58% | 9.18% |
Correlation
The correlation between ZHP.TO and DXP.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHP.TO vs. DXP.TO — Ранг доходности на риск
ZHP.TO
DXP.TO
Сравнение ZHP.TO c DXP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO) и Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHP.TO | DXP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.66 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 5.36 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 26.60 | -26.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHP.TO и DXP.TO
Максимальная просадка ZHP.TO за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке DXP.TO в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHP.TO и DXP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHP.TO | DXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -40.72% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -2.40% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -8.30% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -20.11% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | 0.00% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -6.57% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 0.48% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHP.TO и DXP.TO
BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что ZHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHP.TO | DXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 0.70% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.42% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 3.91% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 9.27% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 12.18% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHP.TO и DXP.TO
Дивидендная доходность ZHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности DXP.TO в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 4.37% | 4.52% | 5.05% | 5.31% | 4.58% | 3.67% | 4.51% | 4.53% | 4.50% | 3.36% |
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | 6.18% | 6.46% | 6.29% | 7.14% | 6.93% | 5.41% | 5.61% | 5.39% | 5.61% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
ZHP.TO and DXP.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Dynamic.
Подберите оптимальное распределение для ZHP.TO и DXP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор