Сравнение ZHOG с ESGB
ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) and ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ZHOG charges 0.43%/yr vs 0.39%/yr for ESGB.
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и ESGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZHOG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHOG и ESGB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.51% |
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
Correlation
The correlation between ZHOG and ESGB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHOG vs. ESGB — Ранг доходности на риск
ZHOG
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZHOG c ESGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHOG | ESGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и ESGB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHOG | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и ESGB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHOG | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | — | — |
Сравнение комиссий ZHOG и ESGB
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ESGB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и ESGB
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как ESGB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 4.95% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZHOG and ESGB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
ZHOG has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.00% for ESGB.
They also come from different issuers: F/m Investments and IndexIQ. Their fees differ too: 0.43% for ZHOG and 0.39% for ESGB.
Подберите оптимальное распределение для ZHOG и ESGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор