Сравнение ZGRO.TO с ZWQT.TO
ZGRO.TO (BMO Growth ETF) and ZWQT.TO (BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF) are both Global Allocation funds from BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZGRO.TO returned 21.20%/yr vs 17.52%/yr for ZWQT.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGRO.TO charges 0.18%/yr vs 0.87%/yr for ZWQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGRO.TO и ZWQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGRO.TO показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у ZWQT.TO с доходностью 14.77%.
ZGRO.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
ZWQT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGRO.TO и ZWQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 11.02% | 18.65% | 25.70% | 11.94% |
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 14.77% | 14.08% | 17.82% | 6.60% |
Correlation
The correlation between ZGRO.TO and ZWQT.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between ZGRO.TO and ZWQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGRO.TO vs. ZWQT.TO — Ранг доходности на риск
ZGRO.TO
ZWQT.TO
Сравнение ZGRO.TO c ZWQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGRO.TO | ZWQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 5.12 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 21.02 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGRO.TO и ZWQT.TO
Максимальная просадка ZGRO.TO за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки ZWQT.TO в -14.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGRO.TO и ZWQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGRO.TO | ZWQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.67% | -14.93% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -5.47% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -14.93% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.87% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -1.45% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.33% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGRO.TO и ZWQT.TO
BMO Growth ETF (ZGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что ZGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGRO.TO | ZWQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.08% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 7.56% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 9.68% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 10.96% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 10.96% | +2.22% |
Сравнение комиссий ZGRO.TO и ZWQT.TO
ZGRO.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZWQT.TO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGRO.TO и ZWQT.TO
Дивидендная доходность ZGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ZWQT.TO в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 1.44% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% |
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 4.95% | 5.54% | 5.96% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZGRO.TO and ZWQT.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.87% for ZWQT.TO.
Their fees differ too: 0.18% for ZGRO.TO and 0.87% for ZWQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGRO.TO и ZWQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор