PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGRO.TO с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGRO.TO с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGRO.TO (BMO Growth ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ZGRO.TO is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 5 years, ZGRO.TO returned 11.61%/yr vs 18.75%/yr for VONG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGRO.TO charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности ZGRO.TO и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGRO.TO торгуется в CAD, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGRO.TO показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 8.87%.

ZGRO.TO

1 день
0.47%
1 месяц
5.05%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
26.21%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

VONG

1 день
0.31%
1 месяц
7.61%
С начала года
8.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
27.66%
3 года*
26.49%
5 лет*
18.75%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGRO.TO и VONG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		11.05%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%10.81%10.83%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		8.87%13.02%44.64%39.53%-24.13%26.45%35.96%18.87%

Correlation

The correlation between ZGRO.TO and VONG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.73

The correlation between ZGRO.TO and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZGRO.TO и VONG

Секторы
ZGRO.TO
VONG

Технологии

22.2%
51.4%

Финансовые услуги

19.8%
5.3%

Промышленность

11.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.2%

Энергетика

8.0%
0.4%

Сырьевые материалы

7.2%
0.3%

Здравоохранение

6.9%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.7%

Коммунальные услуги

3.0%
0.3%

Недвижимость

2.0%
0.4%

Технологии

ZGRO.TO
22.2%
VONG
51.4%

Финансовые услуги

ZGRO.TO
19.8%
VONG
5.3%

Промышленность

ZGRO.TO
11.2%
VONG
5.7%

Потребительский циклический сектор

ZGRO.TO
8.3%
VONG
13.2%

Энергетика

ZGRO.TO
8.0%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

ZGRO.TO
7.2%
VONG
0.3%

Здравоохранение

ZGRO.TO
6.9%
VONG
7.1%

Коммуникационные услуги

ZGRO.TO
6.7%
VONG
13.2%

Потребительский защитный сектор

ZGRO.TO
4.9%
VONG
2.7%

Коммунальные услуги

ZGRO.TO
3.0%
VONG
0.3%

Недвижимость

ZGRO.TO
2.0%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

ZGRO.TO vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGRO.TO c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGRO.TOVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.84

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.48

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.70

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

4.98

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGRO.TO vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGRO.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGRO.TO и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGRO.TOVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.84

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.96

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.12

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ZGRO.TO и VONG

Максимальная просадка ZGRO.TO за все время составила -24.64%, что меньше максимальной просадки VONG в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGRO.TO и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGRO.TOVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.64%

-31.01%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-16.35%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-23.68%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-31.01%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.54%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

5.57%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGRO.TO и VONG

BMO Growth ETF (ZGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ZGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGRO.TOVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.39%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

11.35%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

15.09%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

19.67%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

19.35%

-6.36%

Сравнение комиссий ZGRO.TO и VONG

ZGRO.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGRO.TO и VONG

Дивидендная доходность ZGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.48%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZGRO.TO and VONG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for ZGRO.TO.

They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ZGRO.TO and 0.06% for VONG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGRO.TO и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор