PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGQ.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGQ.TO с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGQ.TO (BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ZGQ.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World High Quality Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGQ.TO returned 15.12%/yr vs 16.48%/yr for SPY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGQ.TO charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ZGQ.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGQ.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGQ.TO показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции ZGQ.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 15.12% против 16.48% соответственно.

ZGQ.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.04%
С начала года
13.68%
6 месяцев
9.42%
1 год
26.50%
3 года*
20.81%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.12%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
5.27%
С начала года
12.86%
6 месяцев
11.81%
1 год
31.36%
3 года*
24.02%
5 лет*
17.19%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGQ.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		13.68%8.04%29.47%29.38%-18.76%21.44%22.41%28.91%-0.12%19.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.16%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%

Correlation

The correlation between ZGQ.TO and SPY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.70

The correlation between ZGQ.TO and SPY shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZGQ.TO и SPY

Секторы
ZGQ.TO
SPY

Технологии

38.4%
35.9%

Здравоохранение

13.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

13.3%
11.3%

Промышленность

11.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.8%

Финансовые услуги

7.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Энергетика

0.4%
3.6%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Технологии

ZGQ.TO
38.4%
SPY
35.9%

Здравоохранение

ZGQ.TO
13.4%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

ZGQ.TO
13.3%
SPY
11.3%

Промышленность

ZGQ.TO
11.2%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

ZGQ.TO
9.3%
SPY
4.8%

Финансовые услуги

ZGQ.TO
7.5%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

ZGQ.TO
4.0%
SPY
10.3%

Сырьевые материалы

ZGQ.TO
2.2%
SPY
1.8%

Энергетика

ZGQ.TO
0.4%
SPY
3.6%

Недвижимость

ZGQ.TO
0.3%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

ZGQ.TO
0.2%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ZGQ.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGQ.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGQ.TOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.71

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.61

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.66

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

13.91

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGQ.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGQ.TO на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGQ.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGQ.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.71

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.14

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ZGQ.TO и SPY

Максимальная просадка ZGQ.TO за все время составила -26.68%, примерно равная максимальной просадке SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGQ.TO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGQ.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-27.34%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.62%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-19.00%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-22.08%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-27.34%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.21%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.26%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGQ.TO и SPY

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ZGQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGQ.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.35%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

8.81%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.66%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.14%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.19%

-0.04%

Сравнение комиссий ZGQ.TO и SPY

ZGQ.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGQ.TO и SPY

Дивидендная доходность ZGQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.49%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Часто задаваемые вопросы

ZGQ.TO and SPY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for ZGQ.TO.

ZGQ.TO is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. ZGQ.TO tracks MSCI All Country World High Quality Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.50% for ZGQ.TO and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGQ.TO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор