PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGQ.TO с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGQ.TO с QWLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGQ.TO (BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - ZGQ.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World High Quality Index, while QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGQ.TO returned 15.12%/yr vs 12.59%/yr for QWLD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGQ.TO charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности ZGQ.TO и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGQ.TO торгуется в CAD, в то время как QWLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGQ.TO показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции ZGQ.TO превзошли акции QWLD по среднегодовой доходности: 15.12% против 12.59% соответственно.

ZGQ.TO

1 день
0.39%
1 месяц
5.96%
С начала года
13.68%
6 месяцев
8.77%
1 год
26.02%
3 года*
20.81%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.12%

QWLD

1 день
0.63%
1 месяц
3.32%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.58%
1 год
20.04%
3 года*
18.02%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGQ.TO и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		13.68%8.04%29.47%29.38%-18.76%21.44%22.41%28.91%-0.12%19.54%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		8.58%12.52%24.27%16.96%-7.12%20.47%8.37%21.32%0.86%14.64%

Correlation

The correlation between ZGQ.TO and QWLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.63

The correlation between ZGQ.TO and QWLD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZGQ.TO и QWLD

Секторы
ZGQ.TO
QWLD

Технологии

38.4%
22.3%

Здравоохранение

13.4%
12.6%

Коммуникационные услуги

13.3%
9.6%

Промышленность

11.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
7.6%

Финансовые услуги

7.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.0%

Сырьевые материалы

2.2%
2.9%

Энергетика

0.4%
4.5%

Недвижимость

0.3%
0.8%

Коммунальные услуги

0.2%
3.7%

Технологии

ZGQ.TO
38.4%
QWLD
22.3%

Здравоохранение

ZGQ.TO
13.4%
QWLD
12.6%

Коммуникационные услуги

ZGQ.TO
13.3%
QWLD
9.6%

Промышленность

ZGQ.TO
11.2%
QWLD
8.6%

Потребительский защитный сектор

ZGQ.TO
9.3%
QWLD
7.6%

Финансовые услуги

ZGQ.TO
7.5%
QWLD
13.8%

Потребительский циклический сектор

ZGQ.TO
4.0%
QWLD
5.0%

Сырьевые материалы

ZGQ.TO
2.2%
QWLD
2.9%

Энергетика

ZGQ.TO
0.4%
QWLD
4.5%

Недвижимость

ZGQ.TO
0.3%
QWLD
0.8%

Коммунальные услуги

ZGQ.TO
0.2%
QWLD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L

Доходность на риск

ZGQ.TO vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGQ.TO c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGQ.TOQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.09

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.98

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.07

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

12.77

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGQ.TO vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGQ.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGQ.TO и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGQ.TOQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.92

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ZGQ.TO и QWLD

Максимальная просадка ZGQ.TO за все время составила -26.68%, примерно равная максимальной просадке QWLD в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGQ.TO и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGQ.TOQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-25.50%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-6.42%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-13.16%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-18.10%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-25.50%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.13%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.54%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGQ.TO и QWLD

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ZGQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGQ.TOQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.14%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

7.43%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

9.42%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

11.30%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

13.51%

+2.64%

Сравнение комиссий ZGQ.TO и QWLD

ZGQ.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGQ.TO и QWLD

Дивидендная доходность ZGQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QWLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.83%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.49%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Часто задаваемые вопросы

ZGQ.TO and QWLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for ZGQ.TO.

ZGQ.TO is categorized as Global Equities, while QWLD is Large Cap Growth Equities. ZGQ.TO tracks MSCI All Country World High Quality Index, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.50% for ZGQ.TO and 0.30% for QWLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGQ.TO и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор