PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGQ.TO с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGQ.TO с GAA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZGQ.TO (BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ZGQ.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World High Quality Index, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. ZGQ.TO is passively managed, while GAA is actively managed. Over the past 10 years, ZGQ.TO returned 15.52%/yr vs 8.65%/yr for GAA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZGQ.TO charges 0.50%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности ZGQ.TO и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGQ.TO торгуется в CAD, в то время как GAA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGQ.TO показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции ZGQ.TO превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 15.52% против 8.65% соответственно.

ZGQ.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
0.45%
С начала года
13.01%
6 месяцев
8.84%
1 год
23.33%
3 года*
21.05%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.52%

GAA

1 день
0.25%
1 месяц
1.25%
С начала года
11.69%
6 месяцев
10.81%
1 год
22.02%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.29%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGQ.TO и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		13.01%8.06%29.51%29.44%-18.72%21.48%22.46%28.96%-0.05%19.61%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		11.69%13.34%15.70%5.09%-2.67%11.11%6.52%10.38%0.66%7.32%

Correlation

The correlation between ZGQ.TO and GAA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.34

The correlation between ZGQ.TO and GAA shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD

Доходность на риск

ZGQ.TO vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGQ.TO c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGQ.TOGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.22

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.08

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.12

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

15.77

-5.61

ZGQ.TO vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGQ.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGQ.TO и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGQ.TO и GAA

Максимальная просадка ZGQ.TO за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки GAA в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGQ.TO и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGQ.TOGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-19.48%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-5.37%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-7.53%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-12.23%

-14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.67%

-19.48%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.49%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.44%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.40%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGQ.TO и GAA

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ZGQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGQ.TOGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.01%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

8.32%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

9.94%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

12.54%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

12.41%

+3.76%

Сравнение комиссий ZGQ.TO и GAA

ZGQ.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGQ.TO и GAA

Дивидендная доходность ZGQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GAA в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.54%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.50%0.62%0.93%1.38%1.39%0.89%1.03%1.13%1.58%1.15%1.40%1.13%

Часто задаваемые вопросы

ZGQ.TO and GAA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for ZGQ.TO.

ZGQ.TO is categorized as Global Equities, while GAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for ZGQ.TO and 0.41% for GAA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGQ.TO и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор