PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с ZWG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с ZWG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO).

ZGLD.TO и ZWG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и ZWG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и ZWG.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у ZWG.TO с доходностью 2.31%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий ZGLD.TO и ZWG.TO

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZWG.TO в 0.65%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. ZWG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c ZWG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOZWG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.61

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

0.91

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.69

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

2.55

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. ZWG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ZWG.TO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и ZWG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOZWG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.61

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.47

+1.85

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и ZWG.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и ZWG.TO

ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.

TTM202520242023202220212020
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и ZWG.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки ZWG.TO в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и ZWG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOZWG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-25.55%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-12.36%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-3.30%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.52%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.33%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и ZWG.TO

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOZWG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

3.89%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

8.40%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

15.23%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

11.61%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

49.05%

-28.36%