Сравнение ZGLD.SW с XPPT.DE
ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) and XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) are both Precious Metals funds - ZGLD.SW tracks the Gold Bullion while XPPT.DE tracks the Platinum. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZGLD.SW returned 13.72%/yr vs 5.13%/yr for XPPT.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ZGLD.SW charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for XPPT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.SW и XPPT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как XPPT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPPT.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.SW показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у XPPT.DE с доходностью -24.53%.
ZGLD.SW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -12.23%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 8.99%
XPPT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- -27.87%
- С начала года
- -24.53%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и XPPT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | -6.08% | 45.59% | 35.04% | 3.06% | 0.89% | -1.00% | 0.10% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -24.53% | 112.07% | -2.15% | -14.47% | 11.10% | -6.39% | 12.63% |
Correlation
The correlation between ZGLD.SW and XPPT.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.45 |
Over the past year, ZGLD.SW and XPPT.DE have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.SW vs. XPPT.DE — Ранг доходности на риск
ZGLD.SW
XPPT.DE
Сравнение ZGLD.SW c XPPT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGLD.SW | XPPT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.37 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 0.71 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.SW и XPPT.DE
Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки XPPT.DE в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и XPPT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.SW | XPPT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -42.98% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -42.98% | +21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.96% | -42.98% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -42.98% | +21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -39.65% | +17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -19.90% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 22.13% | -12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.SW и XPPT.DE
Текущая волатильность для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) составляет 5.90%, в то время как у Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPPT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.SW | XPPT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 9.70% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 36.55% | -15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 49.61% | -25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 32.17% | -16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.13% | 32.58% | -18.45% |
Сравнение комиссий ZGLD.SW и XPPT.DE
ZGLD.SW берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XPPT.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.SW и XPPT.DE
Ни ZGLD.SW, ни XPPT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.SW and XPPT.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPPT.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPPT.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for ZGLD.SW.
ZGLD.SW tracks Gold Bullion, while XPPT.DE tracks Platinum. They also come from different issuers: Swisscanto and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for ZGLD.SW and 0.38% for XPPT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.SW и XPPT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор