Сравнение ZGLD.SW с RGPM.NEO
ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) and RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds. ZGLD.SW is passively managed, while RGPM.NEO is actively managed. Over the past 3 years, ZGLD.SW returned 25.12%/yr vs 37.74%/yr for RGPM.NEO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZGLD.SW charges 0.40%/yr vs 1.02%/yr for RGPM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.SW и RGPM.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как RGPM.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RGPM.NEO были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.SW показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у RGPM.NEO с доходностью 0.85%.
ZGLD.SW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 10.78%
RGPM.NEO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 54.23%
- 3 года*
- 37.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и RGPM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 1.96% | 45.59% | 35.04% | 0.04% |
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | 0.85% | 123.31% | 35.88% | -11.34% |
Correlation
The correlation between ZGLD.SW and RGPM.NEO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between ZGLD.SW and RGPM.NEO shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.SW vs. RGPM.NEO — Ранг доходности на риск
ZGLD.SW
RGPM.NEO
Сравнение ZGLD.SW c RGPM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGLD.SW | RGPM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.89 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 5.08 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGLD.SW | RGPM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.09 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.SW и RGPM.NEO
Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки RGPM.NEO в -28.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и RGPM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.SW | RGPM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -28.91% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -28.91% | +12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -28.91% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.28% | -23.07% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -9.03% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 10.71% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.SW и RGPM.NEO
Текущая волатильность для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) составляет 5.34%, в то время как у RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGPM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.SW | RGPM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 15.48% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 34.93% | -15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 42.49% | -19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 33.05% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.10% | 33.05% | -18.95% |
Сравнение комиссий ZGLD.SW и RGPM.NEO
ZGLD.SW берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RGPM.NEO в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.SW и RGPM.NEO
Ни ZGLD.SW, ни RGPM.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.SW and RGPM.NEO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGLD.SW is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGLD.SW is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.
They also come from different issuers: Swisscanto and RBC Global Asset Management.. Their fees differ too: 0.40% for ZGLD.SW and 1.02% for RGPM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.SW и RGPM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор