PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGI.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZGI.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.13%0.94%25.35%-0.72%4.48%26.79%-10.51%25.17%-0.82%2.90%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ZGI.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 9.45% против 1.65% соответственно.

ZGI.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.97%
С начала года
14.13%
6 месяцев
8.65%
1 год
7.84%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.45%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с EXIZGI.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZGI.TO и ZAG.TO

ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZGI.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.01

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.05

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.14

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

0.29

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.08

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.44

+0.38

Корреляция

Корреляция между ZGI.TO и ZAG.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.31%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGI.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-18.03%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-2.79%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-15.77%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-18.03%

-16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.85%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.56%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

1.41%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и ZAG.TO

BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGI.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

1.91%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

2.97%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

4.65%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

6.53%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

7.09%

+8.75%