PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLN.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLN.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

XCLN.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XCLN.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLN.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		12.96%37.41%-19.86%-21.98%13.22%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.11%15.59%19.53%15.01%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, XCLN.TO показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у XGRO.TO с доходностью 1.11%.

XCLN.TO

1 день
2.85%
1 месяц
1.17%
С начала года
12.96%
6 месяцев
15.93%
1 год
55.27%
3 года*
-0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
16.38%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Index ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XCLN.TO:
XCLN.TO с ZGI.TOXCLN.TO с ICLNXCLN.TO с ZCLN.TOXCLN.TO с 36BA.DEXCLN.TO с NCLR.LXCLN.TO с XIC.TOXCLN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XCLN.TO и XGRO.TO

XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

XCLN.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLN.TO
Ранг доходности на риск XCLN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLN.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLN.TOXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.22

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.72

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.48

1.68

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

7.43

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLN.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLN.TO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа XGRO.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLN.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLN.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.22

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.33

-0.23

Корреляция

Корреляция между XCLN.TO и XGRO.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLN.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		1.32%1.49%1.24%1.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок XCLN.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, примерно равная максимальной просадке XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCLN.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-47.97%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-9.78%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-3.80%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-8.56%

-17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.21%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLN.TO и XGRO.TO

iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCLN.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.73%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

8.61%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

13.49%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

10.88%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

12.20%

+13.03%