Сравнение ZGD.TO с XDIV.TO
ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZGD.TO returned 30.91%/yr vs 16.63%/yr for XDIV.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZGD.TO charges 0.60%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGD.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGD.TO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.
ZGD.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 84.61%
- 3 года*
- 57.12%
- 5 лет*
- 30.91%
- 10 лет*
- 18.24%
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGD.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 7.53% | 170.64% | 37.48% | 10.17% | -2.30% | -12.57% | 26.59% | 53.72% | -12.09% | -1.86% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.26% | 24.92% | 19.56% | 11.71% | 0.29% | 32.25% | -7.81% | 24.84% | -10.04% | 8.48% |
Correlation
The correlation between ZGD.TO and XDIV.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between ZGD.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZGD.TO и XDIV.TO
Секторы
ZGD.TO
XDIV.TO
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
ZGD.TO
XDIV.TO
-
Коммуникационные услуги
ZGD.TO
-
XDIV.TO
Потребительский циклический сектор
ZGD.TO
-
XDIV.TO
Потребительский защитный сектор
ZGD.TO
-
XDIV.TO
-
Энергетика
ZGD.TO
-
XDIV.TO
Финансовые услуги
ZGD.TO
-
XDIV.TO
Здравоохранение
ZGD.TO
-
XDIV.TO
-
Промышленность
ZGD.TO
-
XDIV.TO
-
Недвижимость
ZGD.TO
-
XDIV.TO
-
Технологии
ZGD.TO
-
XDIV.TO
Коммунальные услуги
ZGD.TO
-
XDIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGD.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
ZGD.TO
XDIV.TO
Сравнение ZGD.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGD.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.09 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 17.45 | -14.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 59.31 | -51.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGD.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 5.17 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.59 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ZGD.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGD.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -41.30% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.15% | -2.33% | -27.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | -10.53% | -19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -17.60% | -25.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.82% | 0.00% | -21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.33% | -4.25% | -24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 0.68% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGD.TO и XDIV.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGD.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 2.81% | +12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 6.37% | +30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 7.89% | +37.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.41% | 10.53% | +25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 16.00% | +21.35% |
Сравнение комиссий ZGD.TO и XDIV.TO
ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGD.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.20% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
ZGD.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for ZGD.TO.
ZGD.TO is categorized as Gold, while XDIV.TO is Dividend. ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ZGD.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор