PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с GLDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с GLDX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO).

ZGD.TO и GLDX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. GLDX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и GLDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и GLDX.TO

2026 (YTD)20252024
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%-5.27%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		8.02%178.05%-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у GLDX.TO с доходностью 8.02%.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

GLDX.TO

1 день
7.06%
1 месяц
-19.13%
С начала года
8.02%
6 месяцев
24.46%
1 год
114.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Global X Gold Producers Index ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с HEP.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с HBNK.TOGLDX.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий ZGD.TO и GLDX.TO

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. GLDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c GLDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOGLDX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.44

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.59

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.84

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

13.73

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. GLDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDX.TO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и GLDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOGLDX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.37

-2.07

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и GLDX.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и GLDX.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GLDX.TO в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.90%0.97%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и GLDX.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки GLDX.TO в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и GLDX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOGLDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-30.14%

-29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-30.14%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-19.13%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-4.99%

-23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

8.42%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и GLDX.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеют волатильность 18.29% и 18.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOGLDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

18.08%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

38.21%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

46.99%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

43.32%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

43.32%

-5.78%