PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDX.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDX.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

GLDX.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDX.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDX.TO и HXT.TO

2026 (YTD)20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		8.02%178.05%-11.40%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		2.91%28.74%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, GLDX.TO показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 2.91%.

GLDX.TO

1 день
7.06%
1 месяц
-19.13%
С начала года
8.02%
6 месяцев
24.46%
1 год
114.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.76%
1 год
30.31%
3 года*
19.91%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producers Index ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с HEP.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий GLDX.TO и HXT.TO

HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

GLDX.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDX.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDX.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.11

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.73

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

2.92

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.73

14.17

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDX.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDX.TO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDX.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDX.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.67

+1.71

Корреляция

Корреляция между GLDX.TO и HXT.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDX.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.90%0.97%0.08%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDX.TO и HXT.TO

Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -30.14%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDX.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-35.48%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.14%

-10.76%

-19.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-3.90%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.70%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

2.22%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDX.TO и HXT.TO

Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GLDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDX.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.08%

5.32%

+12.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.21%

9.76%

+28.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.99%

14.44%

+32.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

12.70%

+30.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

15.15%

+28.17%