PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с GLCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

ZGD.TO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и GLCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%38.72%-0.38%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции GLCC.TO по среднегодовой доходности: 21.57% против 17.68% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE

Сравнение комиссий ZGD.TO и GLCC.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.10

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.39

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.04

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

11.66

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа GLCC.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.10

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.00

+0.30

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и GLCC.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и GLCC.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GLCC.TO в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-71.12%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-28.86%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-37.60%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-44.83%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-18.48%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-34.62%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

7.54%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и GLCC.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

17.09%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

34.47%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

41.29%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

31.17%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

31.75%

+5.79%