Сравнение ZFL.TO с XEQT.TO
ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. ZFL.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZFL.TO returned -3.89%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZFL.TO charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZFL.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFL.TO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.
ZFL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -1.32%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFL.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.39% | -5.14% | -2.20% | 7.30% | -23.89% | -7.47% | 12.68% | -5.89% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.22% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Correlation
The correlation between ZFL.TO and XEQT.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г. | 0.05 |
Over the past year, ZFL.TO and XEQT.TO have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ZFL.TO и XEQT.TO
Секторы
ZFL.TO
XEQT.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZFL.TO
XEQT.TO
Сырьевые материалы
ZFL.TO
-
XEQT.TO
Коммуникационные услуги
ZFL.TO
-
XEQT.TO
Потребительский циклический сектор
ZFL.TO
-
XEQT.TO
Потребительский защитный сектор
ZFL.TO
-
XEQT.TO
Энергетика
ZFL.TO
-
XEQT.TO
Здравоохранение
ZFL.TO
-
XEQT.TO
Промышленность
ZFL.TO
-
XEQT.TO
Недвижимость
ZFL.TO
-
XEQT.TO
Технологии
ZFL.TO
-
XEQT.TO
Коммунальные услуги
ZFL.TO
-
XEQT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFL.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZFL.TO
XEQT.TO
Сравнение ZFL.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFL.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.48 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.70 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 16.13 | -16.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFL.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.62 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.07 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.96 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок ZFL.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFL.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.32% | -29.74% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -8.25% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -15.08% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.25% | -19.56% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | 0.00% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -4.11% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.89% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFL.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) составляет 3.14%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFL.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.70% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 9.41% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 11.65% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 13.13% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.56% | -3.02% |
Сравнение комиссий ZFL.TO и XEQT.TO
ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFL.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.84% | 3.13% | 3.20% | 3.49% | 3.77% | 2.85% | 2.57% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.05% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
ZFL.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.
ZFL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.22% for ZFL.TO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZFL.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор