Сравнение ZFH.TO с MYHA
ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for MYHA.
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и MYHA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как MYHA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MYHA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ZFH.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 5.46%
MYHA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и MYHA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.44% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 4.14% |
Correlation
The correlation between ZFH.TO and MYHA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. MYHA — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZFH.TO c MYHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFH.TO | MYHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и MYHA
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -21.41%, что больше максимальной просадки MYHA в -1.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и MYHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFH.TO | MYHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.41% | -1.95% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.28% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.51% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и MYHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | MYHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.31% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 4.31% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 4.31% | +5.11% |
Сравнение комиссий ZFH.TO и MYHA
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MYHA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и MYHA
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности MYHA в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.17% | 5.58% | 7.82% | 7.07% | 4.81% | 4.54% | 4.57% | 4.32% | 4.51% | 4.64% | 4.70% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
ZFH.TO and MYHA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.
They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.39% for MYHA.
Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и MYHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор