PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXV.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXV.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

DXV.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DXV.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXV.TO и ZST.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		0.54%4.04%5.84%6.04%1.49%-0.21%3.59%3.58%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, DXV.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%.

DXV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.67%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с DXV.TO:
DXV.TO с PSA.TODXV.TO с XSB.TODXV.TO с PCOR.TODXV.TO с XSH.TODXV.TO с MNY.TODXV.TO с ZCS.TODXV.TO с VSCSX
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNYZST.TO с SGOV

Сравнение комиссий DXV.TO и ZST.TO

ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

DXV.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXV.TO
Ранг доходности на риск DXV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXV.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXV.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.57

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

1.66

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.78

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.14

1.72

+5.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.41

4.78

+30.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXV.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXV.TO на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXV.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXV.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.57

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

3.99

-2.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.79

-1.13

Корреляция

Корреляция между DXV.TO и ZST.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXV.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность DXV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		3.17%3.35%5.32%6.33%3.98%0.69%1.89%2.25%1.78%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок DXV.TO и ZST.TO

Максимальная просадка DXV.TO за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXV.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXV.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-1.06%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-1.01%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.71%

-1.01%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.40%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.13%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.36%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DXV.TO и ZST.TO

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DXV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXV.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.15%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.05%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

1.09%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

0.72%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

0.72%

+3.96%