Сравнение ZFEB с XDEC
ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) and XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. ZFEB is actively managed, while XDEC is passively managed. Over the past year, ZFEB returned 7.24% vs 11.15% for XDEC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZFEB charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for XDEC.
Доходность
Сравнение доходности ZFEB и XDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFEB показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у XDEC с доходностью 4.14%.
ZFEB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFEB и XDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 2.19% | 6.19% |
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 4.14% | 8.46% |
Correlation
The correlation between ZFEB and XDEC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between ZFEB and XDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFEB vs. XDEC — Ранг доходности на риск
ZFEB
XDEC
Сравнение ZFEB c XDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFEB | XDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.51 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 2.87 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.07 | 16.42 | +9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFEB и XDEC
Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки XDEC в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и XDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFEB | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -11.75% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -3.91% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.48% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.64% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.68% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFEB и XDEC
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.56%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFEB | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.26% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 4.26% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 4.77% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 8.44% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 8.44% | -5.58% |
Сравнение комиссий ZFEB и XDEC
ZFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFEB и XDEC
Ни ZFEB, ни XDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZFEB and XDEC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDEC has higher volatility (1.26%) compared to ZFEB (0.56%). In terms of maximum drawdown, ZFEB dropped -3.00% vs XDEC's -11.75%.
On 1-year performance, XDEC leads with 11.15% vs 7.24% for ZFEB. On fees, ZFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZFEB has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDEC has performed better with a 11.15% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XDEC.
ZFEB and XDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for ZFEB and 0.85% for XDEC.
ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZFEB и XDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор