PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

ZFEB и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и UAUG

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%10.90%

Доходность по периодам

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с ZJULZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий ZFEB и UAUG

И ZFEB, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

ZFEB vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.46

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.15

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.23

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

11.11

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.46

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.82

+0.93

Корреляция

Корреляция между ZFEB и UAUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и UAUG

Ни ZFEB, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и UAUG

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-13.91%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-6.31%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.16%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.41%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.27%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.86%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

4.32%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

9.43%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

7.85%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

8.80%

-5.79%