Сравнение ZETX с SPYT
ZETX (Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - ZETX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZETX charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности ZETX и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZETX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 20.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам ZETX и SPYT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 14.36% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 8.31% |
Correlation
The correlation between ZETX and SPYT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETX vs. SPYT — Ранг доходности на риск
ZETX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение ZETX c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETX | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETX и SPYT
Максимальная просадка ZETX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETX и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -18.25% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -0.95% | -34.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -1.98% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETX и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.94% | 11.54% | +125.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.94% | 14.74% | +122.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.94% | 14.74% | +122.20% |
Сравнение комиссий ZETX и SPYT
ZETX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETX и SPYT
ZETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.03% | 21.40% | 17.37% |
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZETX and SPYT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for ZETX.
SPYT has the higher dividend yield at 21.03%, compared with 0.00% for ZETX.
ZETX is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for ZETX and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для ZETX и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор