PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZESG.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZESG.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZESG.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZESG.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZESG.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.23%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%-100.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

ZESG.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
11.61%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ESG ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с ZLB.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZESG.TO и ZAG.TO

ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZESG.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZESG.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZESG.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.01

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.05

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.14

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

0.29

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZESG.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZESG.TO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZESG.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZESG.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.01

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.08

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

0.44

-2.37

Корреляция

Корреляция между ZESG.TO и ZAG.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZESG.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.77%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZESG.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZESG.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-18.03%

-81.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-2.79%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-15.77%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.85%

-97.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-3.56%

-96.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.41%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZESG.TO и ZAG.TO

BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZESG.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.91%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

2.97%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

4.65%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

6.53%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

7.09%

+34.39%